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题目:假设金融机构根据过去100天的历史数据计算持有交易头寸的VaR值为1000万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有（）天的损失超过1000万元。
题型:[单选题]
A.2
B.1
C.10
D.3
参考答案:
更多“假设金融机构根据过去100天的历史数据计算持有交易头寸的VaR值为1000万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有（）天的损失超过100…”相关的问题第1题
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万人民币(置信区间为99％，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有()天的损失超过1000万元。A.10
B.3
C.2
D.1
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假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（）天的损失超过1000万元。A.10
B.3
C.2
D.1
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DF检验的基本原理是（）A.假设序列的确定性部分可以只由过去一期的历史数据进行描述
B.假设序列的确定性部分可以由过去p期的历史数据进行描述
C.假设序列的随机性部分可以只由过去一期的历史数据进行描述
D.假设序列的随机性部分可以由过去p期的历史数据进行描述
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（）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的 利用各组成资产收益率的历史数据计算现有A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准法
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下列选项中，不属于方差—协方差的缺点的是（）。A.方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
B.方差—协方差法的正态假设受到质疑
C.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
D.不能预测突发事件的风险
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考虑历史数据，过去80年标准普尔500的平均年收益约为8%，标准差20%，当前短期国债利率为5%。（1)计考虑历史数据，过去80年标准普尔500的平均年收益约为8%，标准差20%，当前短期国债利率为5%。(1)计算组合期望收益和组合方差。投资比例如表6-1所示。(2)计算效用水平，A=2，你得到什么结果？A=3呢？查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第7题
某大学的一家快餐店记录了过去5年每天的营业额，每天营业额均值为2500元，标准差为400元。由于在某些节日营业额偏高，所以每日营业额的分布是右偏的，假设从这5年中随机抽取100天，并计算着100天的平均营业额，则样本均值的抽样分布是（）。A.正态分布，均值为250元，标准差为40元
B.正态分布，均值为2500元，标准差为40元
C.右偏，均值为2500元，标准差为400元
D.正态分布，均值为2500元，标准差为400元
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某大学的一家快餐店记录了过去5年每天的营业额，每天营业额均值为2500元，标准差为400元。由于在某些节日营业额偏高，所以每日营业额的分布是右偏的，假设从这5年中随机抽取100天，并计算着100天的平均营业额，则样本均值的抽样分布是A.正态分布，均值为250元，标准差为40元
B.正态分布，均值为2500元，标准差为40元
C.右偏，均值为2500元，标准差为400元
D.正态分布，均值为2500元，标准差为400元
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下列关于VaR的方差-协方差的说法错误的是（)A.方差-协方差是基于历史数据来估计未来的
B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.能够预测突发事件的风险
D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
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__假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值（）A.历史模拟法
B.方差―协方差法
C.标准法
D.蒙特卡罗模拟法
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是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准法
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