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题目:如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元。则下列说法正确的有()
题型:[多选题]
A.预期在100个普通的交易日内,在其中的99天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
B.预期在100个普通的交易日内,在其中的1天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
C.预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元
D.预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元
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第1题
下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中,正确的有()。
A.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元
B.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元
C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡罗模拟法
D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
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第2题
如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有()。
A.预期在100个普通的交易日内,在其中的99天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
B.预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元
C.预期在100个普通的交易日内,在其中的1天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
D.预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元
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第3题
如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有()。
A.预期在100个普通的交易日内,在其中的99天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
B.预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元
C.预期在100个普通的交易日内,在其中的1天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
D.预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元
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第4题
如果外汇头寸的持有期为一天,置信水平为99%,VaR计量结果为500万美元,则下列说法正确的有()。
A.预期在100个普通的交易日内,在其中的99天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
B.预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元
C.预期在100个普通的交易日内,在其中的1天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
D.预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元
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第5题
某企业外汇头寸持有期为1天,置信水平为90%,VaR的计算结果为1000万美元,这意味着()。
A.企业预期概率为90%时,外汇头寸的价值将减少,但每天减少的价值不少于1000万美元
B.企业预期概率为90%时,外汇头寸的价值将减少,但每天减少的价值不超过1000万美元
C.企业预期在每100个普通的交易日内,有10天价值减少会超过1000万美元
D.企业预期在每100个普通的交易日内,其中的90天,外汇头寸价值减少不超过1000万美元
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第6题
假设金融机构根据过去100天的历史数据计算持有交易头寸的VaR值为1000万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天,则该机构在未来100个交易日内,预期所持有的交易头寸最多会有()天的损失超过1000万元。
A.2
B.1
C.10
D.3
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第7题
持有期为1天,置信水平为99%,风险价值为1万美元,则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过
1万美元。()A.正确B.错误
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第8题
在持有期为1天,置信水平为99%的情况下,所计算的风险价值VaR为1万美元。就是说该银行的资产组合在未来的100天中,可能有1天的损失会超过()美元。
A.1万
B.2万
C.99万
D.9.9万
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第9题
持有期为1天,置信水平为99%,风险价值为1万美元,则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。()此题为判断题(对,错)。
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第10题
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,则表明该银行的资产组合在()中的损失有()的可能性不会超过1万美元。
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,则表明该银行的资产组合在()中的损失有()的可能性不会超过1万美元。
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第11题
在持有期为1天,置信水平为99%的情况下,所计算的VaR为1万美元,就是说该银行的资产组合在未来的100天中,可能有天的损失会超过1万美元,或者说在未来的1天中,有99%的可能其损失不受超过1万美元。()
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