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题目:依据资产组合理论,某投资者如果想获得高于市场组合M的收益率时,应采取何种操作策略（）
题型:[单选题]
A.卖空市场组合M,并将所得资金全部投资于无风险资产
B.以无风险利率融资,连同自有资金全部投资于市场组合M
C.将全部自有资金投资于市场组合M
D.同时投资于市场组合M与无风险资产
参考答案:
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第1题
假设投资者有10 万元，想以如下的两种资产来构造组合：①3个月国库券，收益率为6%。②某风险资产，收
假设投资者有10 万元，想以如下的两种资产来构造组合：①3个月国库券，收益率为6%。②某风险资产，收益率为30%，标准差为40%。如果投资者资产组合的标准差为30%，那么收益率是多少？()A 6%B 12%C 24%D 30%
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第2题
某投资者现持有资产组合甲，则根据资产投资组合理论，在减少投资者风险方面，下列做法效果最差的是（
某投资者现持有资产组合甲，则根据资产投资组合理论，在减少投资者风险方面，下列做法效果最差的是()。A．投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙B．投资者卖出50%，的资产组合甲，持有现金C．投资者卖出50%，的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙D．投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
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第3题
下列关于资本资产定价模型的说法错误的是()。
A.本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题
B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿
C.现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因
D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
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第4题
资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，其假设条件的是（)。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
B.资本市场没有摩擦
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资产市场不可分割
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第5题
为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中（)认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无
为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中()认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。A．资本资产定价模型B．套利定价理论C．多因素模型D．特征线模型
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第6题
（）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。 A．资本资
产定价模型 B．套利定价理论 C．多因素模型 D．证券组合选择
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第7题
认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。A. 资本资产
认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。A. 资本资产定价模型B.套利定价理论C.多因素模型D.证券组合选择
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第8题
如果标的资产价格与利率高度正相关，则当标的资产价格上升时，一个持有期货合约多头头寸
的投资者获得的利润能够以高于平均利率水平的利率进行投资。（）
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第9题
27资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是（）
A.资本市场没有摩擦
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场不可分割
D.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
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第10题
投资者A准备投资一个风险组合和一个无风险资产，风险组合的期望收益率为18%，标准差28%，国债利率8%。如果投资者的风险厌恶系数为3.5，问他应该分别配置多少比率在风险资产和无风险资产？（3分）他获得的期望收益率和标准差为多少？（2分）
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第11题
某证券市场有A、B、C、D四种股票可供选择，某投资者准备购买这四种股票中的三种组成投资组合。有关
资料如下：现行国库券的收益率为10%，市场平均风险股票的必要收益率为15%，已知A、B、C、D四种股票的β系数分别为2、1. 5、1和0.8，假设证券市场处于均衡状态。要求：(1)采用资本资产定价模型分别计算A、B、C、D四种股票的预期报酬率;(2)假设A股票为固定成长股，成长率为8%，预计一年后的股利为3元。当时该股票的市价为20元，回答该投资者应否购买该种股票;(3)若该投资者按5∶2∶3的比例分别购买了A、B、C三种股票，计算该投资组合的β系数和组合的预期报酬率;(4)若该投资者按5∶2∶3的比例分别购买了A、B、D三种股票，计算该投资组合的β系数和组合的预期报酬率;(5)根据上面(3)和(4)的计算结果回答，如果该投资者想降低风险，应选择哪一种投资组合？
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