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题目:下列关于风险分散化的描述中，错误的是（）
题型:[单选题]
A.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好
C.如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果最好
D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差
参考答案:
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第1题
下列关于建立资产组合分散投资的描述中，不正确的是（）。
A.分散化投资为投资者提供了一种有效的风险管理手段
B.分散化投资可以在给定收益的情况下降低风险水平
C.分散化投资包括种类分散化、行业分散化、国际分散化等
D.建立资产组合分散投资可以消除所有的投资风险
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第2题
下列关于证券组合风险的说法中，错误的是（）。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
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第3题
下列各项中，关于投资组合理论说法错误的是（)。
A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数
B.投资组合能降低非系统性风险
C.风险越高，风险溢价越大
D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
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第4题
下列关于系统性风险的说法中错误的是（）
A.A由同一个因素导致大部分资产的价格变动
B.B大多数资产价格变动方向往往是相同的
C.C可以通过分散化投资来回避
D.D系统性因素一般为宏观层面的因素
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第5题
下列关于相关性对风险影响的说法中，错误的是()。
A.证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应就越强
B.机会集曲线是否有向左弯曲部分，取决于相关系数的大小
C.机会集是一条直线，表示两种组合的证券相关系数为0
D.机会集曲线越弯曲，证券报酬率的相关系数就越小
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第6题
下列关于市场风险的描述，正确的是()。
下列关于市场风险的描述，正确的是（)。A.市场风险广泛存在于商业银行的交易和非交易业务中B.由于目前我国商业银行从事股票和商品业务有限，因此市场风险主要表现为利率风险和汇率风险C.市场风险管理具有数据优势，可供选择的金融产品种类丰富，因此可以采用多种技术手段加以控制D.市场风险主要来源于所属经济体系，具有明显的系统性风险特征，而且难以通过分散化投资完全消除
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第7题
关于投资分散化，下列说法中正确的是()
A.分散化投资使系统风险减少
B.分散化投资使因素风险减少
C.分散化投资使非系统性风险减少
D.分散化投资既降低风险又提高收益
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第8题
下列关于证券组合的说法正确的有（）
A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关B．对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系C．风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合D．如果存在无风险证券，证券组合的有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线
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第9题
关于系统性风险的特征，下列说法错误的是()。
A.由同一个因素导致大部分资产的价格变动
B.无法通过分散化投资来回避
C.大多数资产价格变动方向往往是相同的
D.系统性风险是相对于一定的投资限制而言的
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第10题
关于非系统性风险的说法错误的是()
A.又被称为特定风险
B.可以分散化
C.是由某个或少数的特别因素导致的
D.当投资组合中数量增加时，非系统性风险也一定增加
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第11题
下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是()。
A.相关系数等于1时不存在风险分散化效应
B.相关系数越小，风险分散化的效应越明显
C.只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应
D.对于特定投资组合(特定的各种股票标准差和投资比例)，相关系数为-1时风险分散化效应最大
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