某联立方程计量经济学模型有3个方程、3个内生变量(Y1,Y2,Y3)、3个外生变量(X1,X2,X3)和样本观测值

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  题目:某联立方程计量经济学模型有3个方程、3个内生变量(Y1,Y2,Y3)、3个外生变量(X1,X2,X3)和样本观测值

  题型:[主观题]

  某联立方程计量经济学模型有3个方程、3个内生变量(Y1,Y2,Y3)、3个外生变量(X1,X2,X3)和样本观测值始终为1的虚变量C,样本容量为n。其中第2个方程Y2=α0+α1X1+α2Y3+α3X3+μ2为恰好识别的结构方程。 (1)写出用IV法估计该方程参数的正规方程组: (2)用ILS方法估计该方程参数,也可以看成一种工具变量方法,指出工具变量是如何选取的,并写出参数估计量的矩阵表达式: (3)用2SLS方法估计该方程参数,也可以看成一种工具变量方法,指出Y3的工具变量是什么,并写出参数估计量的矩阵表达式。

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